دوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1392 )                   دوره18 شماره 3 صفحات 48-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi E, Gandali-Alikhani N, Abbasinejad H. (2013). Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market. JPBUD. 18(3), 21-48.
URL: http://jpbud.ir/article-1-1069-fa.html
نادری اسماعیل، گندلی‌علیخانی نادیا، عباسی‌نژاد حسین. تحلیل و پیش‌بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1392; 18 (3) :48-21

URL: http://jpbud.ir/article-1-1069-fa.html


1- ، Naderi.ec@ut.ac.ir
چکیده:   (6192 مشاهده)
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می‌باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش‌بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی‌پذیری به کمک آزمون‌های نسبت واریانس، BDS و نیز آزمون آشوب‌گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب‌گونه بودن سری بازدهی قیمت نفت بر اساس آزمون توان لیاپانوف و نیز وجود ویژگی حافظه بلندمدت، مهر تأییدی بر رد فرضیه بازارهای کارا و قبول فرضیه بازارهای فرکتال بوده است. سپس با علم به ویژگی-های ذاتی سری بازدهی قیمت نفت، به کمک ترکیب مدل‌های مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک، به انتخاب بهترین مدل ممکن پرداخته شد. نتایج این مطالعه بر مبنای آزمون GPH، مبین وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی و نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین به‌کارگیری تکنیک تجزیه موجک را برای داده‌های پر‌تلاطم، مؤ‌ثر دانسته است، چرا که بر اساس معیارهای سنجش خطای پیش‌بینی MSE و RMSE مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک در مقایسه با مدل حافظه بلندمدت با داده‌های تجزیه نشده، از عملکرد دقیق‌تری برخوردار بوده است.
متن کامل [PDF 1407 kb]   (3016 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1393/7/22 | پذیرش: 1393/7/22 | انتشار الکترونیک: 1393/7/22

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb