دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1395 )                   دوره21 شماره 2 صفحات 3-24 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadi T, Shakeri A, Eskandari F, Karimi D. The Effect of Exchange Rate Volatility on Non-performing Loans in the Banking System of Iran. The Journal of Planning and Budgeting. 2016; 21 (2) :3-24
URL: http://jpbud.ir/article-1-1347-fa.html
محمدی تیمور، شاکری عباس، اسکندری فرزاد، کریمی داود. بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1395; 21 (2) :3-24

URL: http://jpbud.ir/article-1-1347-fa.html


دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، atmahamadi@gmail.com
چکیده:   (799 مشاهده)

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون‌های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته‌اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی‌داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند، اما ضریب به‌دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.

متن کامل [PDF 1193 kb]   (293 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb