زمستان                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

مروری بر مدل‌های کلان سنجی پویای جدید: یک رویکرد کل‌به‌جزء اتوماتیک
ناصر خیابانی1 ، فهیم مطوری*2
1- دانشگاه علامه طباطبائی
2- دانشگاه علامه طباطبائی ، F.matoori@yahoo.com
چکیده:   (69 مشاهده)
رویکردهای اقتصادسنجی براساس تاکیدی که به هر یک از شاخص‌‌های ارزیابی و انتخاب مدل من‌جمله نظریات اقتصادی، داده‌‌ها، کیفیت پیش‌بینی و شبیه‌سازی سیاستی دارند؛ قابل تحلیل هستند. به ‌صورت تاریخی، پیش‌فرض‌‌های تئوریک عموماً با داده‌‌های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند، که این پدیده به‌دلیل بروز شوک‌‌های انتقال‌ مکانی توزیع‌‌های آماری متغیرها در واقعیت رخ می‌دهد که این امر می‌تو‌اند منجر به شکست در پیش‌بینی، شبیه‌سازی و حتی پایه‌‌های اثبات ریاضی مدل‌ها گردد. لذا، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که بوسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه-محور و داده-محور را با هم ادغام می‌کند، ارائه می‌شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه‌‌های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (, SISIIS) برای تحلیل شیفت‌های مکانی ناشی شکست‌‌های ساختاری، برون‌زایی ضعیف و ابربرون‌زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می‌شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای تئوریک بدون تحمیل آنان به مدل محیا می‌گردد. به منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می‌شود که در آن براساس آزمون‌‌های آماری مختلف و در چارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری بدست می‌آید.
واژه‌های کلیدی: روش‌شناسی اقتصادسنجی، اتومتریکس، رویکرد کل‌به‌جزء، رویکرد جزء‌به‌کل، انتقال مکانی، انتخاب مدل
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصادسنجی
دریافت: 1403/12/10 | پذیرش: 1403/9/10
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.