TY - JOUR T1 - The Effect of Exchange Rate Volatility on Non-performing Loans in the Banking System of Iran TT - بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران JF - imps JO - imps VL - 21 IS - 2 UR - http://jpbud.ir/article-1-1347-fa.html Y1 - 2016 SP - 3 EP - 24 KW - Non-performing Loans KW - Credit Risk KW - Macroeconomic Variables KW - Specific Features of Banks KW - Exchange Rate Volatility. N2 - هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون‌های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته‌اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی‌داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند، اما ضریب به‌دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است. M3 ER -