Economic and Planning Research

fa چالش‌های نظام بانکی، انباشت ریسک در شبکه بانکی تنگنای اعتباری و آثار حقیقی آن: مروری بر ادبیات و شواهدی از ایران Banking System Challenges, Risk Accumulation in the Banking Network, Credit Crunch and its Real effects: A review of the literature and Evidence from Iran اقتصاد کلان Macroeconomics مروری Review شواهد آماری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شبکه بانکی به‌طور معناداری از تکانه‌های برون‌زای نفتی تأثیر پذیرفته است. این وضعیت در کنار کژگزینی و کژمنشی‌های شبکه بانکی در عمل تشدید شده است. نبود سازوکارهای مؤثر پایش و تنظیم‌گری از سوی نهاد ناظر نیز به تعمیق این مشکلات انجامیده است. در نتیجه، نسبت بالای مطالبات امهالی و مطالبات غیرجاری به یک مولفه ساختاری شبکه بانکی تبدیل شده است. همچنین، انباشت دارایی‌های نقدناشو در حوزه بنگاه‌داری و املاک و مستغلات گسترش یافته است. از سوی دیگر، مطالبات انباشته بانک‌ها از دولت بر فشارهای ترازنامه‌ای افزوده است. مجموع این عوامل به تضعیف شاخص‌های سلامت ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده است. این امر توان شبکه بانکی را در ایفای نقش واسطه‌گری مالی و انتقال وجوه میان آحاد اقتصادی به‌طور جدی محدود کرده است. هدف این مقاله، بررسی چالش‌های پیش روی واسطه‌های مالی در معرض کنترل‌های قیمتی و نظارت ضعیف و بررسی شواهد تجربی مربوط به انباشت ریسک و بحران اعتباری و تأثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران است.   <div style="text-align: justify;">Statistical evidence from the Iranian economy indicates that the banking system has been significantly affected by macroeconomic cycles induced by exogenous real external shocks in the form of terms of trade or sanction shocks. This has exacerbated the endemic problems facing banks such as adverse selection and moral hazard. Banking system balance sheet has been further deteriorated by illegal and illicit practices and concentration of risk through “connected” lending and illegal lending processes.The absence of effective monitoring and regulatory mechanisms by the supervisory authorities has contributed to persistence and deepening of the balance sheet imbalances. As a result, the high ratios of non-performing and rescheduled loans have become structural features of the banking system.while accumulation of illiquid assets in holding companies owned by the banks and real estate has acquisition expanded.  In addition, buildup of banks’ claims on the government has grown and cash flow problems and balance-sheet pressures have mounted. Taken together, these factors not obly have led to deterioration of  the banking system balance-sheet soundness indicators but also has severely constrained the banking system’s capacity to perform its role in provision of credit and finance. The objective of this article is to review in the light of the relevant theoretical literature the prevalent challenges faced by the banking system in Iran, which aside from the above mentioned impediments, it is also subject to price control and weak monitoring. This paper will overeview the empirical evidence pertaining to risk accumulation and credit crunch in the Iranian banking system and its impact on the real sector.</div> اقتصاد کلان مالی,تکانه‌های نفتی, سلامت بانکی, تنگنای اعتباری Macro-Financial Linkages, Oil Shocks, Banking Soundness, Credit Crunch. 0 0 http://eprj.ir/browse.php?a_code=A-10-901-1&slc_lang=fa&sid=1 سروش باقری Bagherisoroush@gmail.com 100319475328460012164 100319475328460012164 No موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سید احمدرضا جلالی نائینی 100319475328460012165 100319475328460012165 Yes موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی