دوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1392 )                   دوره18 شماره 3 صفحات 21-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi E, Gandali-Alikhani N, Abbasinejad H. Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market. The Journal of Planning and Budgeting. 2013; 18 (3) :21-48
URL: http://jpbud.ir/article-1-1069-fa.html
نادری اسماعیل، گندلی‌علیخانی نادیا، عباسی‌نژاد حسین. تحلیل و پیش‌بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1392; 18 (3) :21-48

URL: http://jpbud.ir/article-1-1069-fa.html


، Naderi.ec@ut.ac.ir
چکیده:   (2947 مشاهده)
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می‌باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش‌بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی‌پذیری به کمک آزمون‌های نسبت واریانس، BDS و نیز آزمون آشوب‌گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب‌گونه بودن سری بازدهی قیمت نفت بر اساس آزمون توان لیاپانوف و نیز وجود ویژگی حافظه بلندمدت، مهر تأییدی بر رد فرضیه بازارهای کارا و قبول فرضیه بازارهای فرکتال بوده است. سپس با علم به ویژگی-های ذاتی سری بازدهی قیمت نفت، به کمک ترکیب مدل‌های مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک، به انتخاب بهترین مدل ممکن پرداخته شد. نتایج این مطالعه بر مبنای آزمون GPH، مبین وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی و نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین به‌کارگیری تکنیک تجزیه موجک را برای داده‌های پر‌تلاطم، مؤ‌ثر دانسته است، چرا که بر اساس معیارهای سنجش خطای پیش‌بینی MSE و RMSE مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک در مقایسه با مدل حافظه بلندمدت با داده‌های تجزیه نشده، از عملکرد دقیق‌تری برخوردار بوده است.
متن کامل [PDF 1407 kb]   (1225 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۳/۷/۲۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb