رویکردهای اقتصادسنجی براساس تأکیدی که به هر یک از شاخص‌‌های ارزیابی و انتخاب مدل من‌جمله نظریات اقتصادی، داده‌‌ها، کیفیت پیش‌بینی و شبیه‌سازی سیاستی دارند، قابل تحلیل هستند. به‌‌صورت تاریخی، پیش‌فرض‌‌های نظری عموماً با داده‌‌های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند که این پدیده به‌دلیل بروز شوک‌‌های انتقال مکانی توزیع‌‌های آماری متغیرها در واقعیت رخ می‌دهد که این امر می‌تو‌اند منجر به شکست در پیش‌بینی، شبیه‌سازی و حتی پایه‌‌های اثبات ریاضی مدل‌ها گردد؛ بنابراین، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که به‌وسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه‌محور و داده‌محور را با هم ادغام می‌کند، ارائه می‌شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه‌‌های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (SISIIS,) برای تحلیل شیفت‌های مکانی ناشی شکست‌‌های ساختاری، برون‌زایی ضعیف و ابربرون‌زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می‌شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای نظری بدون تحمیل آنان به مدل محیا می‌گردد. به‌منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می‌شود که در آن براساس آزمون‌‌های آماری مختلف و در چهارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری به‌دست می‌آید.
