XML English Abstract Print


موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، shahbod.seighalani@gmail.com
چکیده:   (81 مشاهده)
     تفاوت در نحوه اثر­گذاری شوک­های پولی بر اجزای CPI می­تواند دلالت­های با اهمیتی را برای تصمیم گیری سیاست­گذاران پولی ایجاد کند.در واقع ،با توجه به وجود نواقص بازارها و چسبندگی قیمتها، شوکهای پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. لذا، پژوهش حاضر درصدد آن است که با استفاده از چارچوب VARبه نحوه واکنش قیمتی اجزای CPI در پی ایجاد یک شوک نقدینگی با رویکرد آزمون چسبندگی قیمتها بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده­های سری­زمانی فصلی نقدینگی و اجزای CPI  ایران(از سال 1367 تا 1392) و بهره گیری از روش خود رگرسیون برداری واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای CPI   بررسی می شود. با توجه به نتایج تحقیق ، اولا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمتها به شوک پولی دارای وقفه قابل توجه است و ثانیا واکنش اجزای شاخص قیمتها به شوک پولی دارای تفاوت قابل توجهی است لذا، واکنش متفاوت اجزای شاخص قیمت به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی متفاوت قیمتها می باشد. از طرف دیگر، تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف­کننده می­تواند تفاوت در واکنش قیمتی آنها را توجیه کند.
 
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb