XML English Abstract Print


دانشگاه ازاد اسلامی ، Fallahshams@gmail.com
چکیده:   (52 مشاهده)
هدف تحقیق حاضر ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی(MES) بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه تحقیق 15 بانک از بین بانک‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند از تاریخ 1392 تا 1397 است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی ریسک سیستمی در بازه مورد بررسی، روند نزولی را طی کرده است. با این‌حال، تحولات این شاخص را می‌توان به دو زیر دوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم‌بندی کرد. در زیر دوره اول یعنی سال‌های 1392 تا 1394، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به‌طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیر دوره دوم یعنی 1395 تا 1397 بوده است اما با گذر زمان، در زیردوره دوم، به‌طور متوسط به حدود یک‌دوم مقادیر زیر دوره اول رسیده است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1399/6/21 | پذیرش: 1399/6/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/8/28

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb