سال 25، شماره 2 - ( تابستان 1399 )                   دوره25 شماره 2 صفحات 115-134 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asayesh K, Fallahshams M, Jahangirnia H, Gholami Jamkarani R. Explaining the Systemic Risk Model Using the Marginal Expected Shortfall Approach (MES) for the Banks Listed on the Tehran Stock Exchange. JPBUD. 2020; 25 (2) :115-134
URL: http://jpbud.ir/article-1-1931-fa.html
آسایش کورش، فلاح شمس میرفیض، جهانگیرنیا حسین، غلامی جمکرانی رضا. تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1399; 25 (2) :115-134

URL: http://jpbud.ir/article-1-1931-fa.html


1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم
2- دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، Mir.fallahshams@iauctb.ac.ir
3- استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم
چکیده:   (451 مشاهده)
 هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش 15 بانک از بین بانک‌هایی است که از تاریخ 1392 تا 1397 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می‌کند. با این حال، تحولات این شاخص را می‌توان به دو زیردوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم‌بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به‌طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردورۀ دوم است، اما با گذر زمان در زیردورۀ دوم، به‌طور متوسط به حدود یک‌دوم مقادیر زیردورۀ اول می‏ رسد.
متن کامل [PDF 996 kb]   (27 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1399/6/21 | پذیرش: 1399/9/7 | انتشار الکترونیک: 1399/11/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb