دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   دوره26 شماره 2 صفحات 152-133 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Osoolian M, Koushki A. Prediction of Crisis in Tehran Stock Exchange with Entropy and Analyzing the Identified Crises such as Covid-19. JPBUD. 2021; 26 (2) :133-152
URL: http://jpbud.ir/article-1-1948-fa.html
اصولیان محمد، کوشکی علی. پیش‌بینی بحران در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای آنتروپی و بررسی بحران‌ های شناسایی‌ شده مانند کووید-19. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1400; 26 (2) :152-133

URL: http://jpbud.ir/article-1-1948-fa.html


1- استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، m_osoolian@sbu.ac.ir ، m_osoolian@sbu.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، a.koushki@ut.ac.ir
چکیده:   (617 مشاهده)
پیش‌بینی مقدمۀ تصمیم‌گیری است. از این‌رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت‌ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش‌بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی‌مانده تجمعی و نوع تعمیم‌یافته آن یعنی آنتروپی باقی‌مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می‏ دهد که هر دو معیار توانایی پیش‌بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی فراکتالی در پیش‌بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی‌مانده تجمعی عمل می‏ کند. بحران ‏ها به‏ ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده ‏اند. هر یک از بحران ‏ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
متن کامل [PDF 1489 kb]   (105 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1399/9/3 | پذیرش: 1400/6/21 | انتشار الکترونیک: 1400/9/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb