XML English Abstract Print


1- دانشگاه شهید بهشتی ، m_osoolian@sbu.ac.ir
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (80 مشاهده)
پیش‌بینی مقدمه‌ی تصمیم‌گیری است، از این‌رو بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند که از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت‌ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور روش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف استفاده شده است اما در پژوهش پیش‌رو به بررسی توانایی پیش‌بینی بحران بوسیله معیارهای آنتروپی باقی‌مانده تجمعی و نوع تعمیم‌یافته آن یعنی آنتروپی باقی‌مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که هردو معیار توانایی پیش‌بینی بحران را دارند اما معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی فراکتالی در پیش‌بینی بحران، بهتر از آنتروپی باقی‌مانده تجمعی ‌می‌باشد. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1391-1392، 1393-1395، 1397-1398 و 1399-1400 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها از جمله بحران اخیر یعنی کووید-19 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1399/9/3 | پذیرش: 1400/6/31 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/7/18

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb